В декабре 1906 года Ханжонков обращается в Московскую купеческую управу за разрешением об учреждении им совместно с тремя вкладчиками Торгового дома «А.Ханжонков и К°» с целью «производства торговли кинематографическими лентами, волшебными фонарями, туманными картинами, различными машинами и приборами, и другими товарами для фабрикации всех этих предметов». Новая фирма начала функционировать в новом помещении в Саввинском подворье. На фасаде дома появилась доска с золотыми буквами «Торговый Дом А.Ханжонкова и К°». Контора занимала первый этаж, здесь же появился демонстрационный зал и отдел по продаже картин и киноаппаратов. В подвальном помещении оборудовали небольшую кинолабораторию, в которой занимались переводом на русский язык надписей на кинокадрах. Семья Александра Алексеевича заняла квартиру на третьем этаже.

В сентябре 1912 года «Торговый дом» преобразован в Акционерное общество «А.Ханжонков и К°»

Саввинское подворье стало местом сосредоточения кинофирм. Вместе с Ханжонковым здесь разместились прокатная контора «Глобус», конторы фирм акционерного общества «Гомон», «Эклер», «Миквиц» и другие. В годы Первой мировой войны на первом этаже работал Военно-кинематографический отдел Московского отделения Скобелевского комитета и фирма «Кинолента».

Новое место дало возможность перейти от торговой деятельности к собственному производству. Для выпуска фильмов необходимо было иметь собственное ателье, которое решили строить здесь же, на подворье. Было получено согласие строительной конторы, а для получения разрешения от архиерея, Ханжонков устроил ему личный сеанс, дабы доказать, что ничего греховного в кино нет. Для показа были отобраны детские картины. «До чего Господь может умудрить человека», - сказал после просмотра архиерей, и дал свое благословление на строительство.

К новому киносезону 1907 года Ханжонков готовился тщательно. Для показа он отобрал картины фирм «Урбан», «Эклипе», «Мелье», «Гелворт», «Биоскоп» и «Италафильм», приобрел проекционные аппараты «Теофиль Пате» и поющие аппараты Жоржа Мандель.

Из мемуаров А.Ханжонкова:
«Сезон 1907 г. памятен мне особенно потому, что именно тогда окрепло во мне желание не только перепродавать готовые заграничные фильмы, но и производить наши, русские, несмотря ни на какие трудности. Для начала решено было оборудовать лабораторию для надписей, в которых была острая нужда, так как заграничные фирмы присылали картины с неграмотными надписями вроде «Маортовый сниз». Для лаборатории мы оборудовали полуподвальное помещение под нашей конторой, с примыкающим к нему высоким подвалом; перевезли туда приобретенное оборудование лаборатории, и работа закипела».

Уже летом 1907 года Александр Ханжонков делает попытку снять собственный фильм. Он начинает съемку отечественной картины «Палочкин и Галочкин». Собственное производство не удалось, фильм не был выпущен.

Из мемуаров А.Ханжонкова:
«Съемка производилась в Сокольническом кругу на эстраде для оркестра. Аппарат стоял на земле, и действующие лица - два комика - оказались снятыми, в некоторых местах, без голов (головы были срезаны рамкой). Кроме того, были и другие дефекты».

Неудача не остановила Александра Алексеевича. Вместе с первым оператором Сиверсенем они снимают несколько видовых картин - хроник, в основе которых лежали этнографические и географические сюжеты. По качеству они не уступали хроникам Пате и Дранкова, и вскоре фирма получает первый заказ на съемку хроники «Прогулка по московской Окружной железной дороге». Правда картина не пользовалась успехом, зритель еще не привык к хроникам такого типа.

Мечта о собственном художественном фильме не оставляла Ханжонкова. Цыганский табор, кочующий под Москвой, натолкнул его на мысль о сюжетном фильме, получившем название «Драма в таборе подмосковных цыган».

Из мемуаров А.Ханжонкова:
«Внимание наше привлек цыганский табор, раскинувшийся под Москвой. Там было все, что надо: и молодая, пластичная в танцах цыганка, и красавец-цыган с демоническим лицом, толпа старых цыган и подрастающих цыганят, необыкновенно шумных и грязных.
Сценарий (или сценариус), состряпанный наскоро, производил хорошее впечатление: была и любовь беззаветная, и страсть к азарту неудержимая (цыган проигрывал в карты свою молодую жену), и месть кровавая, и танцы, танцы без конца».
Сиверсен начинает снимать и… цыгане замирают от страха, косясь на киноаппарат. Трудно работать с непрофессиональными артистами, но все-таки съемки продолжились и были завершены. Цыгане двинулись дальше, а Ханжонков приступил к монтажу, надеясь на удачу. Но, чуда не случилось, картина была неудачной. Несмотря на это, журнал «Сине-фоно» отметил выход картины: «…хотелось бы указать на тот факт, что эта лента явилась первой, выпущенной А.Ханжонковым в виде драмы, разыгранной собственной труппой, ибо до сих пор упомянутое ателье производило лишь съёмки с натуры».

В 1909 году в фирму приходит работать начинающий режиссер Василий Гончаров. Для съемок новых фильмов были привлечены артисты театральной труппы Введенского народного дома - Александра Гончарова, Андрей Громов, Петр Чардынин и Иван Мозжухин. Решили снимать три картины: «Песнь про купца Калашникова», «Выбор царской невесты» и «Русская свадьба в XVI столетии». Репетиции с актерами проводил Гончаров.

Из мемуаров А.Ханжонкова:
«Ранним зимним утром мы прикатили в Лефортово и приступили к съемкам. Актеры, загримированные, в боярских костюмах, приступили к генеральной репетиции.
К ужасу своему я узрел нечто невероятное: прекрасные актеры, которыми я неоднократно любовался, превратились в марионеток. Режиссер поставил почтенных боярских родителей в одном конце сцены, а новобрачных в другом. По крику «благословляйтесь» молодые сорвались с места, подбежали к родителям, пали им в ноги и, вскочив, точно с горячей плиты, бросились обратно в свой угол.
Актеры А.В.Гончарова и А.А.Громов объяснили мне, что так обучал их режиссер на репетиции с секундомером в руках. Пришлось убедить актеров отделаться от этой поспешности, так как для экрана движения должны быть просты и естественны.
Вот сцена осветилась всеми огнями рампы. Загорелись и четыре плохоньких «Юпитера». Сиверсен установил съемочный аппарат в середине прохода перед сценой и так, не меняя места, снял все три картины».

В павильоне фабрики Ханжонкова во время съемок.
У аппарата оператор А.Бремер, рядом справа П.Чардынин

С каждым фильмом приобретался опыт. Съемки вели как в павильоне, так и на природе.

Из мемуаров А.Ханжонкова:
«Для постановки картин я стал искать уединенный участок, с лесом, прудом и, по возможности, строениями в русском стиле. Всем этим условиям удовлетворял найденный в Сокольниках дачный участок, которой и был немедленно взят мною в аренду для кинопостановок».

Кинопромышленность в России развивалась стремительно, а вместе с ней росла конкуренция. Александр Алексеевич постоянно что-то ищет новое, изобретает, расторгает старые и заключает новые соглашения, старается не упустить любую возможность упрочить свое положение в мире кинобизнеса. Показательный пример его предприимчивость - организация доставки фильма о землетрясении в Мессине.

Из мемуаров А.Ханжонкова:
«История не знает подобных землетрясений. Я дал срочную телеграмму «Италафильм», чтобы их оператор за наш счет немедленно выехал в Мессину для съемки разрушений, фирма экстренно отпечатала бы 60 экземпляров этой съемки, а специальный нарочный доставил их нам в Москву, заплатив пошлину не в московской, а в пограничной таможне. Картина должна была прибыть в праздник, когда московская таможня бывает закрыта. На границе, живущей по новому стилю, таможня, по моему расчету, должна быть уже открыта. Расчет этот оказался правильным. В то время как «Землетрясение в Мессине», заснятое почти всеми, представленными в Москве фирмами, с Пате и Гомоном во главе, широко ими было рекламировано, а все театровладельцы с затаенным дыханием ожидали получения этой «сверхсенсации», ко мне приехал с вокзала на извозчике с чемоданом в руках итальянец и вручил 60 экземпляров «Мессины», по 100 метров каждый.
В ожидании приезда нарочного в нашей конторе происходила лихорадочная работа по заготовке русских надписей, рассылке по всей провинции нескольких тысяч экземпляров анонсов к картине, с картой Сицилии, планом Мессины и выдержками из столичной прессы о размерах катастрофы. Контора была завалена телеграммами с запросами, заказами и т.п. Но все эти труды были достойно вознаграждены. По прибытии партии картин нам лишь осталось разослать их по назначению, в порядке поступивших заказов. Ни одного экземпляра на складе не осталось…
Это был рекорд скорости по доставке и распространению сенсации. Рекорд этот был отмечен не только в кинематографической, но и в общей прессе. Появилась даже карикатура, изображающая Пегаса (марка моей фирмы), летящего с коробкой в зубах, а на коробке была надпись: «Мессина - Москва». Остальные фирмы получили свои заказы лишь после открытия московской таможни, когда наша партия «Мессины» пошла уже по всем крупным городам России».

1909 году Ханжонков посетил всемирный синематографический конгресс в Париже, чтобы получить самые точные сведения о положении дел на европейском рынке кинопромышленности. В том же году была завершена постройка нового ателье. Фирма продолжала снимать видовые картины и хроники.

В сезоны 1909-1910 годов фирма Ханжонкова выпустила два десятка картин. Из фирмы ушел Сиверсен, ушел, но вскоре вернулся Гончаров, оператором был принят прибывший из-за границы Форестье, активное участие в литературном оформлении картин принимал журналист Гай-Иванов. С декабря 1910 года Ханжонков начал издавать журнал «Вестник кинематографии».

Фильмы начала ХХ столетия кажутся сегодняшнему искушенному зрителю примитивными, с многочисленными «киноляпами». Сам Ханжонков отмечал их в мемуарах. Так в картине «Ермак Тимофеевич - покоритель Сибири» татарин ходил в галошах, а лихой казак носил пенсне. Но отечественный кинематограф продолжал развиваться и совершенствоваться.

Кадр из фильма «Ермак - покоритель Сибири»

В 1911 году началось строительство новой большой кинофабрики и образцового кинотеатра. Но главным событием года стал выход первого в России полнометражного (100 мин.) фильма «Оборона Севастополя», совместно поставленного Ханжонковым и Гончаровым.На съемку картины было получено «высочайшее соизволение». Кроме того, по распоряжению императора к работе были привлечены военные консультанты, а в массовых сценах снимались регулярные войска русской армии. Воссоздавать события Крымской войны помогали ветераны обороны Севастополя 1854-1855 годов.

Первый показ фильма состоялся осенью 1911 года в царском дворце в Ливадии.

Из мемуаров А.Ханжонкова:
«В начале ноября 1911 г. последовало ожидаемое приглашение из летней резиденции царя, и мы с Гончаровым немедленно выехали опять в Крым. Ехали мы туда в настроениях диаметрально противоположных. Гончаров был бесконечно горд своим детищем. Я же искренно огорчался, что мы, несмотря на все наши труды и затраты, не смогли превзойти даже самой средней итальянской исторической картины… Сеанс в Высочайшем присутствии был назначен на 11 ноября. Гончаров заявил мне, что его последние репетиции идут блестяще. Они заключались в подготовке, или, как Гончаров называл, «синхронизации» музыки и выступления кое-где хора певчих, сопровождающих пением некоторые сцены на экране. Значительно больше меня беспокоили самые сцены. Они оставляли желать много лучшего… Эти недостатки я уже десятки раз видел на рабочих просмотрах и уже не мог ни вырезать, ни исправить. Больше всего меня смущали батальные сцены. Их не удалось сделать приличными… Мне казалось, что собравшиеся оскорблены нашим представлением. Поэтому для меня было приятной неожиданностью, когда в зале раздались аплодисменты, и царь, уходя со спектакля, остановился около меня и поблагодарил за труды. Итак, картина получила право официальной демонстрации в России».

На «Оборону Севастополя» фирма Ханжонкова затратила невероятную по тем временам сумму - сорок тысяч рублей.

В сентябре 1912 года «Торговый дом» преобразован в Акционерное общество «А.Ханжонков и К°». На момент реорганизации предприятие имело 10 отделений (Петербург, Москва, Харьков, Одесса, Ростов-на-Дону, Екатеринослав, Саратов, Самара и Екатеринбург). В том же году была завершена постройка и запущена в эксплуатацию кинофабрика на Житной улице.

Еще не утихли споры по «Обороне Севастополя», а в 1912 году на суд зрителей выносится первый в мире мультфильм, снятый в технике объемной анимации. Его создателем был Владислав Старевич. Он познакомился с Ханжонковым в 1909 году и, получив от последнего кинокамеру и несколько рулонов пленки, сделал видовой фильм «Над Неманом». Затем Старевич пробует себя в просветительском кино - одном из направлений деятельности фирмы Ханжонкова. Он снимает фильм о жуках-рогачах, с применением муляжей и покадровой съемки. И в этой же технике выходит в прокат короткометражный фильм «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами». Покадровая техника анимации была совершенно неизвестна, и это казалось чудом. Фильм пользовался огромным успехом у зрителей.

В декабре 1913 года в Москве на Триумфальной площади открывается электротеатр «Пегас» - самый большой кинотеатр в России того времени. Вся церемония была заснята на пленку и в тот же вечер гости смогли увидеть новый документальный фильм «Торжества в Акционерном обществе «А.Ханжонков и К°».

К началу Первой мировой годовая прибыль фирмы превышала 150000 рублей. В Москве работало уже два кинотеатра (второй «Арс») и регулярно выходил журнал «Вестник кинематографии». У Ханжонкова работали лучшие режиссеры - Чардынин и Бауэр, снимались «звезды» отечественного немого кино. Акционерное общество выпускало не только художественные фильмы, но и научно-популярные ленты.

Журнал «Вестник кинематографии» выходил в Москве с 1910 года